共6條結(jié)果

• 1.[期刊]

  LPPL模型算法的初步探討

  李東;
  《淮海工學(xué)院學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）》 | 2012年 第3期

  摘要： LPPL模型是對導(dǎo)致金融市場崩潰的金融泡沫進(jìn)行診斷與預(yù)測的工具.介紹了LPPL模型并對模型的擬合算法進(jìn)行了梳理,提出了基于網(wǎng)格的預(yù)搜索Nelder-Mead ...

• 2.[期刊]

  基于LPPL模型的大學(xué)生體質(zhì)臨界值研究

  李亞男;
  《當(dāng)代體育科技》 | 2016年 第31期

  摘要： 該文以2015年河海大學(xué)在校本科生體質(zhì)測試數(shù)據(jù)為樣本(總計(jì)13127人,男生7948人,女生5179人).以肺活量作為學(xué)生體質(zhì)的參考指標(biāo),以體質(zhì)指數(shù)BMI作為...

• 3.[期刊]

  基于LPPL模型的我國股票市場泡沫預(yù)測研究

  李旸; 張作文; 程逸飛;
  《國土資源科技管理》 | 2021年 第2期

  摘要： 資本市場的突發(fā)性變故會對我國經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重的影響,對股市泡沫進(jìn)行必要的防范和控制成為當(dāng)下管理層制定資本市場政策的必然需求.在分形理論的指導(dǎo)之下,從泡沫的自組織系...

• 4.[期刊]

  基于LPPL模型的股市泡沫研究——兼論主權(quán)債務(wù)危機(jī)時(shí)國際援助計(jì)劃效果

  曾志堅(jiān); 王雯;
  《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》 | 2018年 第2期

  摘要： 運(yùn)用 LPPL模型對主權(quán)債務(wù)危機(jī)時(shí)期希臘股市泡沫狀態(tài)進(jìn)行判斷,考量各輪援助計(jì)劃的實(shí)施效果.結(jié)果表明:在第一輪援助期內(nèi),股市處于負(fù)泡沫狀態(tài);而在第二輪援助期與第...

• 5.[期刊]

  基于LPPL模型的股市暴跌風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

  陳衛(wèi)華; 蔡文靖;
  《統(tǒng)計(jì)與決策》 | 2018年 第5期

  摘要： 文章以2015年6月上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)暴跌為研究對象。運(yùn)用改進(jìn)的LPPL模型,利用暴跌之前的數(shù)據(jù),對暴跌時(shí)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測,并結(jié)合Lomb譜分析和O-U過程檢驗(yàn)對...

• 6.[期刊]

  基于LPPL模型的比特幣價(jià)格泡沫風(fēng)險(xiǎn)識別

  趙磊; 劉慶;
  《統(tǒng)計(jì)與決策》 | 2020年 第18期

  摘要： 作為世界上第一種數(shù)字加密貨幣,比特幣價(jià)格周期為檢驗(yàn)數(shù)字貨幣時(shí)代泡沫理論提供了契機(jī),已經(jīng)引起業(yè)界廣泛關(guān)注。文章基于既有資產(chǎn)泡沫理論,通過PEC系數(shù)、向量自回歸模...

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